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教你炒期货57:关于事件驱动套利的一个小技巧

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在之前的文章中,我曾简单介绍了期货套利的一些原理和技巧,例如期现套利、跨期套利、产业套利、对冲套利等等,其实有时候我们还可以参与事件套利。对于股票交易者来说,可能会经常听说事件套利,一些证券公司也会出相关的研究报告。当然,玩过计量的人肯定也经常用模型来玩事件套利。由于大部分交易者对计量模型和复杂的数学以及计算机变成并不擅长,所以我介绍的都是通俗易懂,只需逻辑思考,无需复杂模型和计算的策略。

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期货市场中如何来进行事件驱动套利呢?我举一个简单的例子,以沪金为例,我们都知道黄金的价格经常受到非农报告的影响,假设现在沪金主力合约价格是275元,晚上要出美农报告,你不确定是利多黄金还是利空黄金,这个时候你可以采取一个简单的双向开仓策略,在275的价位,同时开多和开空相同手数的沪金,然后分别设置0.5或者1区间的止损,在美农报告出来之前,只要你能够确保双向的持仓没有被止损,你就不会亏钱。当美农报告出来之后,如果是严重超预期,无论是利多还是利空,必定有一头的仓位会被触发止损,而另一边的仓位则会获得不错的收益。如果美农报告出来符合预期,那么可能无法触发止损,对你来说,也不会亏钱,你可以根据自己对趋势的判断,把其中一个仓位平掉即可。


虽然我在之前的文章中我不建议大家进行锁仓,但是对于事件套利而言,利用这种简单的锁仓策略还是比较不错的,符合预期,你不会亏损;超出预期,你可以获得超额收益。这种策略在一些外汇交易者中用得比较多一些,例如英国脱欧事件,有交易员采取了这种锁仓套利的策略,获取了非常可观的利润。感兴趣的交易者,可以去进一步研究一下。

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