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教你炒期货24:交易者应该专注于一个品种吗?

有人说期货交易者应该专注于一个品种,采取一个交易法则,长期坚持下去,就能够赚大钱。理论上是可行的,当然,逍遥刘强在他的《期货大作手风云录》中也有类似的说法,一个品种做五年你就达到了某某水平,做十年你在行业内就达到了专家级水平,做二十年你就达到了大师级水平等等。如果一个交易者真能做到这一点,那我相信,他无论是做一个品种还是做多个品种都能赚钱,因为一个交易法则加上一个品种能够长期坚持做二十年的交易者,其一致性能力足以让人佩服。但是我并不赞同这种说法!

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当你的资金量比较小的时候,这么做是没有问题的,因为你可能不太需要考虑分散品种或降低风险的问题,基本上是全仓出战。但是当你通过这种方式积累的很多资金时,你就不敢专注于单品种交易了,因为价格的波动会对你账户盈亏造成很大的波动,交易者的心理基本上都会受不了这种大的波动,这个时候你不得不进行多品种交易,机构交易基本上都采取多品种多策略进行交易。此外,如果你只专注于一个品种,在有些时候,往往这个品种并没有什么机会,比如当下的棉花,如果你只专注与棉花这个品种,估计这一年你基本上很难有所作为。如果只专注于一个品种的话,即使套利也只能进行跨期套利,而无法进行跨品种套利,套利的机会也少一些。所以,无论从交易机会还是套利机会或者是以后资金规模扩大的情况,都需要进行多品种交易。当然,多品种单策略交易,对于个人交易者来说,可以完成,不过比较辛苦些;多品种多策略交易基本上得需要团队或者程序化交易


下面简单的介绍一下,如果构建自己的交易品种或者资金分配情况。首先,假设交易者有100万的资金规模,交易者的持仓规模不超过50%,假设是40%,留有一定的余地,避免价格的涨跌,导致实际持仓比例超过规定的持仓比例。其次,我们对期货品种进行分类,分为四大板块:黑色、有色、化工、农产品四大板块,每个板块持仓比例假设都是10%。再次,每个板块下寻找几个自己熟悉或者感兴趣的品种,假设黑色系中我们只做矿石、螺纹和焦炭,有色板块中我们只做铜、锌、镍,化工板块我们只做橡胶、甲醇、沥青;农产品板块我们只做豆粕、豆油、棕榈油,每个品种我们可以设定比例,假设都是33%。那么矿石在总体账户中的持仓比例为10%*33%=3.3%,其他品种都是如此。然后我们根据3.3%计算出可可用于开矿石的资金是3.3万,,勉强可以开5手左右。对于主观交易者来说,所有的品种基本上交易策略都是一致的,但是对于程序化交易者来说,可以进行多策略交易,例如矿石采取的是均线交易策略,橡胶采取的是布林线交易策略,铜采取的是MACD交易策略等。当然,程序化交易者可以多这些品种进行回测,多所有品种进行所有交易策略的回测,看一下不同品种对应哪种策略效果更好,在实战交易中针对不同品种,采取不同的交易策略,这个暂时不多说。


对于个人主观交易者来说,一次性同时关注那么多品种不讨可能,但我建议,每个板块至少关注一两个品种,毕竟期货的涨跌板块内的品种一致性比较大,板块间有时候会分化。这样的话可以在你精力允许的范围内,尽量多一些交易机会,这对你实战经验的累积和以后大资金的操作是有所帮助的。当然,如果你的精力实在不允许的话,那么我建议你关注与某一个板块的品种,只做一个板块的品种也是可以的,这样即使没有单边机会或者跨期套利机会的时候,或许还存在跨品种套利的机会。


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